Финтех-компания Misys разработала сервис мониторинга торговли на финансовых рынках, использующий технологию искусственного интеллекта

Продукт был назван FusionCapital Detect. Сервис позволяет инвестиционным фирмам обнаруживать ошибки размещения заявок, аномалии и необычную активность в торговле на финансовых рынках, что ускоряет процесс валидации и построения отчетности для учетно-торговых систем.

Автоматизированная система ведет себя как «умный личный помощник» в работе проверяющих отделов, отмечают в Misys. Учитывая огромные информационные массивы заявок и сделок, программа позволяет найти вероятные ошибки, что заняло бы множество времени при использовании ручного труда.

RegTech – новый тренд финтеха

Regulatory Technology (или сокращенно RegTech) предназначен для использования передовых технологий для обеспечения соответствия требованиям законодательства. Если верить определению, которое дал аудиторский гигант Deloitte, Regtech – это технология, призванная обеспечить «шустрые, перестраиваемые, простые в интеграции, надежные, безопасные и экономичные» решения, соответствующие стандартам регулятора.

Сами попытки «поженить» законодательные нормы и технологии предпринимались многократно и ранее. Необходимость соответствия передовых решений законодательным требованиям становится все более очевидна в связи с возрастающими требованиями регуляторов к данным и отчетности. В этом плане показателен пример банка HSBC, потратившего в течение 9 месяцев 2015 года 2,2 млрд.$ на комплаенс и соответствие требованиям регуляторов.

Причины аннулирования и приостановления действия лицензий профучастников Банком России

Итак, в соответствии с 39-ФЗ у Банка России существуют следующие законные основания для аннулирования лицензий профучастников.

Статья 39.1. Аннулирование и приостановление действия лицензии

 1. Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может быть аннулирована Банком России (с 7 по 12 пункты может быть также приостановлена):

1) на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг в письменной форме об аннулировании лицензии;

2) в случае неоднократного в течение одного года неисполнения профессиональным участником рынка ценных бумаг предписания Банка России;

3) в случае неоднократного в течение одного года нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Об установлении фактов манипулирования Люлинским А.Х. (Банк Ак Барс)рынками ряда ликвидных ценных бумаг

Ранее Люлинский (ссылка на ютьюб, редкая возможность!) уже засветился в эпизоде с инсайдерской торговлей НКНХ. Похоже в Ак Барсе эта тема была поставлена на поток! В этот раз ЦБ выявил, что Люлинский "фронтранил" заявки банка и его дочерней ИК, все банально, как в случае с Юрием Хиловым. Доказанная прибыль Люлинского - 77 млн руб, неплохо!
Подробнее здесь.  Средства Люлинский выводил через 4 крупных банка небольшими порциями по 300 тысяч  рублей.  Долгое время его преступная деятельность оставалась незамеченной, так как он не являлся ведущим трейдером и не совершал ключевых сделок. Любопытно, что он состоял владельцем нескольких компаний, связанных с ралли-рейдом, и вносил от своего имени средства в их капитал. 
Официальный пресс релиз ниже:

Об установлении фактов манипулирования рынками паев ЗПИФ (УНИВЕР Менеджмент) и ряда ЗПИФов под управлением УК «ЭМЕРАЛЬД ГРУПП»

ЦБ снова ворошит прошлое и подчищает рынок! Продолжение темы с УК "Универ Менеджмент", лицензию на управление ПИФами которых в мае 2016 года уже аннулировали за нарушения, а сейчас забрали лицензию ДУ. Брокер "УНИВЕР Капитал" ушел из-под удара, т.к. был официальным маркет-мейкером по паям ЗПИФ. Забрали лицензию и у Агентства по управлению активами "Импульс", куда перетекли Универовские ЗПИФ после аннулирования лицензии их УК в 2016 году.
Посмотрел сайт Ди Си Кэпитал - у них собственные средства меньше миллиона, а минимум 35 млн! Дилерскую лицензию у них забрали в феврале 2016 года также за манипулирование, а куда сейчас смотрит ЦБ? Похоже на компанию "забили"...

пресс-релиз ЦБ:

INTERFOR - мировой лидер "корпоративной разведки"

Случайно наткнулся на интересную компанию - INTERFOR. Компания занимается расследованиями в бизнес-сфере, через нее можно достать конфиденциальные сведения, компромат, данные реальных бенефициаров и тому подобное!
Штат традиционно укомплектован из бывших и не очень сотрудников спецслужб разных стран. Вот что пишут о себе на сайте:
"Interfor International is a global investigation and security consulting firm offering comprehensive domestic and foreign intelligence services to the legal, corporate and financial communities. Interfor is staffed by highly skilled investigators and fraud examiners, many of whom have been associated with government, defense, and intelligence agencies worldwide, including the British Secret Service, Israeli intelligence, various European agencies, and the United States CID, CIA, DEA and FBI agencies. Our investigators are also supported by a sophisticated research division using state-of-the-art technology. Interfor is fully licensed and operates in the United States, Europe, the Middle East, the Americas, Africa and Asia. While the nature of Interfor’s services precludes disclosing the identity of specific clients, they include Fortune 500 companies, major law firms, an international airline and a number of Western governments."

Автоследование - круглый стол в НАУФОР

Давно интересуюсь сервисами автоследования, на заре карьеры даже сам создавал механические торговые системы. Популярное объяснение традиционно ищем в СМИ, например, в ведомостях статья "ЦБ задумался о стандартах на рынке автоследования".
Не так давно НАУФОР провел круглый стол с брокерами и регулятором на эту тему.
Конкретики прозвучало мало, но тема обозначена, в НАУФОР создана рабочая группа по выработке предложений по регулированию подобных услуг.
Автоследование активно предлагает ФИНАМ (в рамках брокерского обслуживания), у других брокеров пока эта услуга на "аутсорсинге", реализуется через Tradematic, клиенты ставят дополнительное ПО, которое выставляет заявки.

Позже подробнее напишу на эту тему, а пока приведу стенограмму круглого стола в НАУФОР:

ЦБ установил факт манипулирования обыкновенными акциями ПАО «МРСК Северного Кавказа» и привилегированных акций ПАО «Пермская энергосбытовая компания»

Важный комментарий регулятора:
"Для заключения на организованных торгах сделок между определенными контрагентами предусмотрены режимы торгов, предполагающие выставление адресных заявок. Совершение между участниками торгов и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются такие операции, сделок с финансовыми инструментами на заранее согласованных условиях на основании анонимных заявок, адресованных всем участникам организованных торгов, может быть квалифицировано как манипулирование рынком в силу пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона.
Банк России призывает участников торгов уведомлять клиентов о недопустимости и последствиях таких действий." Текст пресс-релиза приложен:

ЦБ выявил факты манипулирования облигаций Алросы, Газпрома и прочих компаниями ОАО «МСП-72» и ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л»

И снова непуганые юрики перегоняют ликвидность между своими фирмами через "стакан"!
Официальный пресс-релиз:

ЦБ установил признаки инсайдерской торговли акциями ПАО "Нижнекамскнефтехим" (RU0009100507)

Банк России установил факт прямого использования инсайдерской информации с целью получения дохода. Фигурантами расследования стали топ-менеджер одного из крупнейших эмитентов Татарстана и сотрудник крупнейшего банка республики. Неправомерное получение дохода реализовывалось через счет, открытый в рамках договора доверительного управления (ДУ). Такая схема впервые публично раскрыта регулятором.

ЦБ установил факты масштабного манипулирования акциями ГК «Роллман» (RU000A0JTAP3)

В ходе проверки Банк России выяснил, что манипулятивные сделки совершались двумя группами лиц чуть ли не с момента IPO компании и вплоть до мая 2016 года.В первую группу входили 7 физических лиц — Архангельский Юрий Владимирович, Бурчихин Федор Николаевич, Воробьев Антон Александрович (полный тезка члена совета директоров), Воробьева Ольга Михайловна, Гусев Андрей Александрович, Марьечкин Денис Иванович, Ставничук Наталья Алексеевна и 2 юрлица (ЗАО «ПГ «Эдельвейс» и ООО «КЦ «Магистр»), связанные с ГК «Роллман».

Установлен факт манипулирования (мошенничества), осуществленного Гревцевым В.В., ООО "ФинЭко" и БЗЛ Банком

Оренбургский инвестиционный банк «БЗЛ» (Бузулукбанк), три года назад лишившийся лицензии, был вовлечен в схему манипулирования рынками ценных бумаг, сообщает Банк России. Другими участниками схемы были компания «ФинЭко» и специалист финансового рынка Владимир Гревцев. Из текста пресс-релиза следует, что Гревцев "нагрел" свой банк на 4 млн рублей, вероятно работая там трейдером. История похожа на схему Юрия Хилова. У каждого банка можно найти подобные сделки, если хорошо поискать)

Программы для торговли на Московской бирже

Безусловными лидерами рынка специализированного программного обеспечения для торговли на бирже в России являются QUIK, TRANSAQ, METATRADER.
На сайте Мосбиржи http://www.moex.com/a1198 доступен полный перечень программ, сертифицированных биржей для торговли. 

Крупнейшие HFT трейдинговые компании мира и России

В последнее время у нас все больше говорят про финтех-стартапы, использование новых технологий в финансовой сфере и т.п. Даже проводят ежегодные конференции, конкурсы (Finopolis), которые поддерживает в т.ч. Банк России.

Но я упорно не вижу новых технологий у наших брокеров... В частности никогда не сталкивался с высокочастотными трейдерами (high-frequency trading, HFT), хотя по данным биржи только на срочном рынке алготрейдеры делают 60% торгового оборота.

Фридом Финанс купил 30% Нэттрейдера - редкая сделка M&A среди брокеров

Как стало известно "Ъ", инвестиционная компания "ФридомФинанс" (ИНН 7705934210) приобретает одного из старейших брокеров на российском рынке — компанию "Нэттрэйдер" (ИНН 7705224891). Предполагается, что в дальнейшем компании сольются. Сделки M&A — редкая практика для российского брокерского рынка. Впрочем, в условиях повышающихся требований со стороны регулятора средним и небольшим компаниям приходится идти по пути консолидации.

Кейс Татфондбанк + ТФБ Финанс – так что же произошло?

Краткая хронология событий в датах и статьях:

21.06.2016 завершилась проверка ЦБ, по итогам которой Татфондбанку доначислили резервов на 23,5 млрд руб. и ограничили привлечение вкладов у населения (на 6 месяцев).

ЦБ счел, что банк слишком оптимистично оценил свои вложения в ценные бумаги, представленные акциями ЗАО «ТФБ-актив» и АО «Земельная корпорация «Лидер», облигациями ООО «ДОМО», ООО «ТД «Спартак-Казань», ООО «ТФК «Союз». При оценке земельных участков, составлявших 95% активов ПИФ «ТФБ рентный», их стоимость была завышена в 2,5–3 раза.
Взносы акционеров в капитал к октябрю 2016 г. составили 7,3 млрд руб., также банк получил субординированный депозит от «Казаньоргсинтеза» на 4 млрд руб. Были планы по конвертации субордов в капитал первого уровня, а также о передаче на баланс банка земли на 40 млрд руб. в виде имущественного взноса республики Татарстан в первой половине 2017 г.
Тут в игру вступило ООО «ТФБ Финанс», которое стало привлекать деньги вкладчиков, у которых заканчивались депозиты в банке. Заключался договор доверительного управления, средства по которому не страхуются АСВ. После получения денег ТФБ Финанс покупал своим «вкладчикам» облигации Татфондбанка…

Аннулирование лицензий ПУРЦБ - обзор за март ("Куда же мы без Татар" В.В. Путин)

Наименование организации	ИНН	Ранее выданная лицензия	Дата принятия решения об аннулировании	Причина аннулирования
АО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ"	1653017097	092-03630-010000	03.03.2017	В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
АО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ"	1653017097	092-04199-000100	03.03.2017
АО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ"	1653017097	092-03709-001000	03.03.2017
АО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ"

Доказано манипулирование акциями АФК Система в 2014 году (ISIN RU000A0DQZE3)

Давно ничего не публиковал, был очень занят. Нагоняю «пройденный» за месяц материал!

Видеообзор компании Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори (UCP)

Компании, лишившиеся лицензий профучастников в январе-феврале 2017 года

1	Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)	7704132246	177-02705-001000	09.01.2017	сдали ДУ лицензию
2	"Дойче Банк" ООО	7702216772	177-09679-001000	10.01.2017	сдали ДУ лицензию
3	АО "Городская Инвестиционная Компания"	2308076398	003-10227-010000	11.01.2017	сдали брокерскую
4	АО "Городская Инвестиционная Компания"	2308076398	003-10222-100000	11.01.2017	сдали дилерскую
5	АО "ЕвроТраст"	7727514594	177-10560-001000	18.01.2017	сдали ДУ лицензию
6	ООО "Корпорация "МОНОЛИТ"	7724281447	103-09591-100000	18.01.2017	сдали брокерскую
7	ООО "Топ трейдер"	7723721790	077-12582-001000	19.01.2017	По нарушению
8	ООО "Топ трейдер"	7723721790	077-12577-010000	19.01.2017	По нарушению
9	ООО "Топ трейдер"

Анализ собственных средств брокера (на примере "Открытие Брокер")

В данном видео проводится наглядный экспресс-анализ порядка расчета собственных средств брокера.

СРО "Национальная фондовая ассоциация" (НФА) - возможная смена руководства

Коммерсант опубликовал статью о возможной смене руководителя НФА.

Компании, лишившиеся лицензий профучастников в декабре 2016

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Ранее выданная лицензия	Дата выдачи	Дата принятия решения об аннулировании	Причина аннулирования
1	АО НКО "Платежный Клиринговый Дом"	7744003134	077-11646-100000	14.10.2008	01.12.2016	По заявлению
2	ЗАО "Инвестиционная компания "Лидер"	7726661740	077-13413-010000	28.12.2010	02.12.2016	По заявлению
			077-13416-001000	28.12.2010
3	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное АО)	1326021671	013-13075-001000	29.04.2010	02.12.2016	По заявлению
4	ООО "Автофин Трейдинг"	6324030461	077-13727-100000	24.01.2013	06.12.2016	По нарушению, Действует до 06.01.2017
			077-13728-010000	24.01.2013
			077-13729-001000	24.01.2013
5	АО Инвестиционная компания "Развитие Капитала"	7709804413	045-13547-100000	12.05.2011	06.12.2016	По заявлению
			045-13549-010000	12.05.2011
			045-13551-001000	12.05.2011